ECB će provjeriti otpornost banaka na geopolitičke rizike

ECB već dugo upozorava da je geopolitika među najvećim rizicima za banke eurozone usred sukoba u Ukrajini i u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze i trgovinskog rata koji je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump.

Središnja banka eurozone odlučila je zato ispitati otpornost banaka na tu vrstu rizika, izmijenivši dosadašnji model provjera.

Novi pristup testiranju otpornosti

ECB obično bankama izloži nekoliko mogućih scenarija, a one moraju izračunati koliko bi kapitala izgubile ako se obistine.

U novoj provjeri ECB će im dostaviti primjere razina iscrpljivanja kapitala i od njih zatražiti da same osmisle scenarije-okidače.

"U tematskoj provjeri otpornosti na stres u 2026. godini nadovezat ćemo se na ovogodišnju provjeru i zatražiti od banaka da procijene koji bi scenarij geopolitičkog rizika mogao ozbiljno utjecati na njihovu solventnost", rekla je Buch zastupnicima u Europskom parlamentu.

Supervizori upozoravaju na političke poremećaje

Uz provjeru, supervizori već mjesecima upozoravaju banke da se pripreme za politički motivirane poremećaje, uključujući globalnu nestašicu dolara ako američka središnja banka povuče financijske instrumente kojima rješava krize.

U sklopu redovite ECB-ove supervizije, bankama je rečeno da vode računa o izloženosti drugim zemljama, kako putem poslovanja u inozemstvu tako i putem kredita izvoznicima, rekli su izvori iz središnje banke za Reuters.

Kibernetički napadi također se smatraju rizikom, posebno u baltičkim zemljama, koje su bile mete ruskih hakera, rekli su izvori.

Supervizori bankama ne govore da smanje izloženost i u aktualnoj im fazi ne daju konkretne preporuke, već ih potiču da postrože kontrolne mehanizme i razmisle o planovima za nepredviđene situacije.

Glasnogovornik ECB-a odbio je komentirati navode izvora.

Sustav provjera otpornosti europskih banaka

Iduće godine ECB-ova provjera bit će dio procjene samih banaka o njihovim kapitalnim potrebama, poznate u žargonu regulatora kao interni proces procjene adekvatnosti kapitala.

ECB provodi tematske provjere stanja banaka u eurozoni svake druge godine, a u "pauzi" Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) provjerava njihovu otpornost na šokove na razini cijele Europske unije. U 2024. godini ECB je tako analizirao otpornost zajmodavaca na kibernetičke rizike.

Rezultati najnovijeg testa koji je pak provela EBA, a uključio je u nepovoljnom scenariju i neke američke carine, bit će objavljeni početkom kolovoza.

Rizikom se smatraju i Trumpove prijetnje da će uvesti sankcije kupcima ruske nafte. Glavni su kupci Kina, Indija i Turska.